股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么

1. 股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么

基金收益由哪几个部分组成？投资中经常听到的阿尔法和贝塔又和基金收益有什么关系呢？

2. 投资中的α和β分别是什么意思？

投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的，β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。
阿尔法(α，alpha)和贝塔(β，beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个市场部分的收益。

扩展资料：
指数基金(Index Fund)和交易型开放式指数基金(ETF，Exchange Traded Fund)是购买纯贝塔的工具。因为只有贝塔，所以它们一般只收取很低的基于资本总量的管理费(Management Fee)。没有阿尔法，所以它们一定不会收取基于利润的分成费(Incentive Fee)。 我们常见的公募基金，即共同基金(Mutual Fund)。
参考资料：阿尔法系数_百度百科

3. 基金风险统计中的：阿尔法系数，贝塔系数，R平方指的是什么？数值的高低反映了什么？

阿尔法系数（ α ）

阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）

贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方

R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

4. 请问哪些基金网站可以查询到各个基金的平均回报、标准差、夏普比率、阿尔法系数、贝塔系数和R2 ？

晨星网

5. 阿尔法系数高好还是低好

α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款回报）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报（有关预期回报更多的计算请参见资本资产定价模型Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。一句话，平均实际回报和平均预期回报的差额即 α 系数。  
 简单理解：
α>0，表示一基金或股票的价格可能被低估，建议买入。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报大的实际回报。
α<0，表示一基金或股票的价格可能被高估，建议卖空。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报小的实际回报。
α=0，表示一基金或股票的价格准确反映其内在价值，未被高估也未被低估。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均与预期回报相等的实际回报。
例子：假设有一投资组合，通过对其的风险水平分析，资本资产定价模型预测其每年回报率为14%。但是该投资组合的实际回报率为每年19%。此时，这个投资组合的α系数为5%（19%－14%），即表示该组合的实际回报率超过由资本资产定价模型预测的回报率5个百分点。

6. 证券届所说的alpha逻辑是啥意思?

直接粘贴了
阿尔法系数, α系数  Alpha(α) Coefficient
 
定义：
α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款回报 ）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报（有关预期回报更多的计算请??资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。
股票的阿尔法α值，在单指数模型中被表述为证券市场特征线与纵轴的截距，称为股票投资的特殊收益率，用于表示当市场组合的收益率为零时，股票的收益率将是多少。阿尔法α为选择股票提供了一种指南，使投资者在卖出与买进股票时有利可图。正α值代表了一种收益率的奖励，负α值代表了对投资者的一种惩罚。

股票的贝塔系数β，在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率，称为股票市场的系统风险系数。如果用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合的收益率时，贝塔系数β就是股票对市场系统性风险的量度，反映股票收益率变化对市场指数收益率变化的敏感度。贝塔系数β越大，股票的市场风险越高，但股票的预期收益也应越高，反之亦然。其中，β＝1， 表示股票的系统性风险与市场组合的风险相同，即股票的市场价格波动与市场价格指数的波动幅度大体一致。

    投资者可以根据自己要求的收益率水平与风险的承受能力来选择进攻型股票或防御型股票。一般来说，在市场行情上涨期可选择β＞1的股票， 以获取高于市场的超额收益；在市场行情下跌期应选择β＜1的股票，以规避市场的系统风险， 适当减少投资损失。

7. 请问各种数学符号的读音？比如α，β，γ，δ，ε，λ，ζ，η，θ，ξ，σ，φ，ψ，ω等等的读音

1、Α，α，alpha，a:lf，阿尔法，角度；系数。
2、Β，β，beta，bet，贝塔，磁通系数；角度；系数。
3、Γ，γ，gamma，ga:m，伽马，电导系数（小写）。
4、Δ，δ，delta，delt，德尔塔，变动；密度；屈光度。
5、Ε，ε，epsilon，ep`silon，伊普西龙，对数之基数。
6、Ζ，ζ，zeta，zat，截塔，系数；方位角；阻抗；相对粘度；原子序数。
7、Η，η，eta，eit，艾塔，磁滞系数；效率（小写）。
8、Θ，θ，thet，θit，西塔，温度；相位角。
9、Ψ，ψ，psipsai，普西角速；介质电通量（静电力线）；角。

符号种类

1、数量符号
如圆周率(π，3.14159265358979)，自然率(e，2.71828)，斐波那契黄金分割数(φ，0.618033)，虚数(i，√-1)和毕达哥拉斯常数(√2，1.41421356)等等。

2、运算符号
如加号（+），减号（－），乘号（×或·），除号（÷或/），两个集合的并集（∪），交集（∩），根号（√￣），对数（log，lg，ln，lb，lim），比（:），绝对值符号| |，微分（d），积分（∫），闭合曲面（曲线）积分（∮）等。

8. 求α（阿尔法）、β（贝塔）、Ω（欧米伽）、γ（伽马）的准确意义

（1）α：角度、系数、角加速度、第一个、电离度、转化率
（2）β：磁通系数、角度、系数
（3）Ω：欧姆、角速度、角频率、交流电的电角度、化学中的质量分数、不饱和度
（4）γ：电导系数、角度、比热容比电导系数、角度、比热容比。
“α、β、Ω、γ”这些都是希腊字母，希腊字母是希腊语所使用的字母，也广泛使用于数学、物理、生物、化学、天文等学科。

扩展资料：
其他希腊字母代表的含义：
（1）Δ δ delta delt 变动；密度；屈光度
（2） Ε ε epsilon ep`silon 对数之基数
（3） Ζ ζ zeta zat  系数；方位角；阻抗；相对粘度；原子序数
（4） Η η eta eit  磁滞系数；效率（小写）
（5） Θ θ thet θit  温度；相位角    
参考资料：百度百科——希腊字母